Fuchs Performance Projekt IV

Ziel der Profis ist es, ein Portfolio in Höhe von 3 Millionen Euro mit speziellen Kundenanforderungen an Rendite, Risiko und Liquidität zu managen. Der Kunde wünscht sich eine Vermögenmehrung über die Laufzeit. Als Untergrenze muss am Ende der Laufzeit das Ausgangsvermögen nach Kosten und Steuern erhalten sein.

Jedem Teilnehmer steht es frei, wie er dieses Ziel erreichen will. Grundsätzlich stehen alle an einer Börse frei handelbaren Wertpapiere zur Verfügung. Lediglich Futures und Optionen sind über die Plattform nicht abbildbar. Jeder Vermögensmanager kann über die Höhe der Kosten eigenständig entscheiden. Sie werden bei der Renditeberechnung berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt nach drei – mit dem Zentrum für Asset und Wealth Management, WHU Otto Beisheim School, diskutierten –

Bewertungskennzahlen:

• Rendite (Wertentwicklung) 

• Omega (Performancemaß) 

• Sortino Ratio (Risikomaß)

Diese drei Bewertungskategorien werden gleichgewichtet.